高级计量经济学及stata应用_推荐使用的计量经济学教材

断断续续也接触了不少计量经济学教材，今天也想跟大家聊聊对一些计量经济学教材的看法。计量经济学首先还是经济学，我们不能把计量当成一门数学课或者统计课去学习，我有一段时期就沉迷于计量公式的推导，沉醉于推导出来获得的满足感，后来才明白这是误入歧途了。计量经济学不同于统计学就在于计量经济学需要关注因果关系，需要我们探寻经济事物之间的前因后果，从而了解经济现实的运行规则，为微观个体和宏观总体提供相应的建议和政策。

但是，现在市面上常用的一些计量经济学教材相比几十年前并没有出现大的变革，仍然是一些老掉牙的东西，过多地进行数学推导和定理证明，不重视和实证问题的结合和对因果推断的强调，像高斯马尔科夫假定、异方差、自相关、联立方程模型等次要问题能啰啰嗦嗦讲一大堆，而对现在主流的应用微观计量方法例如双重差分法(DID)、断点回归设计(RDD)、合成控制法(SCM)、倾向得分匹配(PSM)等方法提及的篇幅相当少甚至可以说没有。

一、伍德里奇《计量经济学导论：现代观点》

学界推荐这本计量经济学教材的人很多，我个人既不反感也不喜欢这本计量经济学教材。这本书最大的优点是根据数据类型分篇介绍相应的计量经济学知识点，比较适合初学者学习。另外，书中的例子较多，非常利于理解，这是目前国内教材很欠缺的一个方面。

我们学校本科采用的就是伍德里奇的《计量经济学导论：现代观点》，但是因为这本书实在内容庞杂加之课程学时有限，本科就只讲授了前八章，所以相当于只是介绍了个皮毛，对经济学实证研究指导意义有限，相信很多学校都存在这个问题。我所知道的是有些学校还会在本科阶段开展计量经济学Ⅱ或者中级计量经济学选修课程，来继续讲授伍德里奇的《计量经济学导论：现代观点》，我觉得这一点很好。

除此之外，对于计量经济学和“因果关系”之间的“牵绊”问题，伍德离奇却似乎绕开了这点，反而是围绕着高斯马尔科夫假定以及假定的放宽，给我们的感觉就是计量经济学是高斯马尔可夫假定下的回归，学到头最后变成了一个“跑回归”的，被社会学、管理学、历史学等其他社会科学领域学者所嘲笑。

二、陈强《高级计量经济学及Stata应用》

山东大学陈强教授的《高级计量经济学及Stata应用》几乎是国内经济学研究生人手一本的教材，这本书最大的好处就是可以在学习计量知识的同学兼学Stata，即使你完全不懂计量模型背后的数学、统计学原理，也可以对照着陈强老师的实例学会Stata操作，做出实证结果，并学会解释。但这本书的例子较少，除去Stata操作部分给人一种就是在看数学公式推导的感觉，经常让人知其然而不知其所以然。

三、安神《基本无害的计量经济学》和《精通计量：从原因到结果的探寻之旅》

Joshua Angrist是一名劳动经济学家，MIT经济学教授，NBER研究员，美国艺术与科学学院和世界计量经济学会院士，但是他却因《基本无害计量经济学》和《精通计量：从原因到结果的探寻之旅》两本计量教材而被中国学者熟知。这两本书结合一些top期刊的劳动经济学方面论文，强调因果推断，系统地介绍了随机实验、工具变量(IV)、双重差分法(DID)及断点回归设计(RDD)等方法的应用，更符合现在经济学实证研究的主流思路。正因为安神是一名劳动经济学家，所以“去数学化”已经做的相当好了，尤其是精通计量对数学不好的研究生和学者很友好。国内厦门大学赵西亮老师也编写了一本类似的应用计量经济学教材(《基本有用的计量经济学》)，可以看作是中国学者自己编写的“基本无害”。

总结一下，我推荐的阅读顺序是如下：

• 入门：伍德里奇《计量经济学导论：现代观点》(古扎拉蒂的《计量经济学基础》也不错，就是翻译的不好)，配合安神《精通计量：从原因到结果的探寻之旅》

• 进阶：陈强《高级计量经济学及Stata应用》

• 应用：安神《基本无害的计量经济学》、赵西亮《基本有用的计量经济学》
  

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