银行风险资料整理
什么是银行风险？
银行风险是指银行在经营中由于各种因素而招致经济损失的可能性，或者说是银行的资产和收入遭受损失的可能性。包括信用风险.非法拆借风险。非法集资风险和其他风险，银行主要面临信用风险，利率风险,流动性风险,汇率风险,市场风险,法律风险,经营风险,管理风险，国家风险，竞争风险以及合规风险
http://baike.baidu.com/view/978877.htm
http://wiki.mbalib.com/wiki/商业银行风险
银行风险案例:
流动性风险
雷曼兄弟: 破产清算后还余50亿英镑
银行主要风险分类:
1、 信用风险(IRB法)
2、 市场风险(VAR方法){预测和防范}
3、 操作风险（巴塞尔协议）{实时监控预警、事后监督、稽核审计系统、内控评价系统、合规风险管理系统、操作风险管理系统等等}。
4、 合规风险
5、 新兴领域风险
<银行IT风险管理体系.pdf>
银行的风险主要是信用风险(IRB法)、市场风险(VAR方法){预测和防范}和操作风险（巴塞尔协议）{实时监控预警、事后监督、稽核审计系统、内控评价系统、合规风险管理系统、操作风险管理系统等等}。
银行的风险类别体系：
| 按照风险成因 分类 | |||
|---|---|---|---|
| 信用风险 | 信贷业务风险 | 第一支柱 | |
| 债券投资风险 | 第一支柱 | ||
| 市场风险 | 交易账户利率风险 | 第一支柱 | 收益率曲线风险 |
| 期权性风险 | |||
| 汇率风险 | 第一支柱 | ||
| 商品价格风险 | 第一支柱 | ||
| 股票价格风险 | 第一支柱 | ||
| 操作风险 | 流程风险 | 第一支柱 | |
| 系统风险 | 第一支柱 | ||
| 人员风险 | 第一支柱 | ||
| 外部事件风险 | 第一支柱 | ||
| 结构性风险 | 流动性风险 | 第二支柱 | 融资流动性风险 |
| 市场流动性风险 | |||
| 银行账户利率风险 | 第二支柱 | 重新定价风险 | |
| 基准风险 | |||
| 收益率曲线风险 | |||
| 期权性风险 | |||
| 其他风险 | 法律风险 | 第二支柱 | |
| 集中度风险 | 第二支柱 | ||
| 策略风险 | 第二支柱 | ||
| 模型风险 | 第二支柱 | ||
| 合规风险 | 第二支柱 | ||
| 剩余风险 | 第二支柱 | ||
| 商业风险 | 第二支柱 | ||
| 声誉风险 | 第二支柱 |
http://www.itpub.net/forum.php?mod=viewthread&tid=1813246
风控部门：
1、人行 www.pbc.gov.cn
2、金融监管部门(银监会) http://www.cbrc.gov.cn
3、审计署(金审平台) www.audit.gov.cn
风控文件：
1、 BASELII和III
2、 银监会12年第1号文件
风控流程：
上报-统计-分析-决策-反馈
风控系统:
1、 征信系统
2、 信贷评级系统
3、 贷前/贷后系统
4、 事后监督系统
5、 反洗钱系统
6、 反欺诈系统
7、 客户风险等级分类
实施银行风险系统的厂商有哪些
专门做风险的厂商一般都是国外厂商。市场风险的有 algo, misys, sungard,
合规的有 lombard risk,
信贷风险有多方面啊，抵押品管理，预警，看是哪个角度了，如果是全行信贷风险，那主要是预警监控。
安硕 <浦发>
益百利 <信贷风险管理工具-自动决策解决方案>
神州数码融信有押品管理和RWA(风险加权资产)
市场风险方面: IBM并购的Algo；Sunguard；中行在用的Misys
资产负债相关的，国内很多银行用的Oracle的OFSA
国家开发银行在用的Fermat
招行好像引进了misys公司的风险管理系统
新利、中创
东南融通
http://www.itpub.net/forum.php?mod=viewthread&tid=505065&highlight=
http://www.itpub.net/thread-1511194-2-1.html
风控案例：
说个贷例子：通过风险管理系统监控各地违约率指标分析出某个地区发现1个黑中介，当天即冻结该地域所有个贷业务，并下发实地核查业务给当地支行，并将此黑中介数据发布到全行数据中心，在全国所有业务数据中筛选与这家黑中介相关公司和个人，一线员工当天就能终止相关公司和个人的业务申请。违约率是银行的风险管理指标，CRM应用群是业务员实际作业的工具。2者之间的鸿沟就需要IT去填补，而这条鸿沟随着风险管理的复杂性提高已经导致不能不依赖IT的程度了，专家模式的信贷法做研究可以，做业务已经越来越力不从心。
商业银行如何进行流动性风险管理
风险监管的信息流通和政策协调系统、
商业银行体系的风险预防系统、
风险预测系统、
风险评估系统、
风险预警系统、
风险处理系统
汇丰银行风险管理体系
参考文献：
1、<国外银行风险管理架构与风险管理流程的先进经验以及对我国银行的启示>
2、信贷风险预警信号与贷款风险控制
3、银行IT风险管理体系