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斯坦福大学Stephen P. Bold的凸优化工具包CVX-学习

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CVX是斯坦福的教授Stephen P. Bold等人开发的一个基于Matlab的凸优化工具包,能够解决诸如线性规划,二次规划,整数规划(需要license)等等优化问题,且使用非常的人性化。

比如,求解最小二乘法||Ax-b||2

cvx_begin

variable x(n);

minimize( norm(A * x-b) );

cvx_end

(具体下载地址http://cvxr.com/cvx/),里面cvx_guide.pdf和工具包。如果想深入学习convex optimization,请参考Prof. Stephen P. Bold 的书《Covex Optimization》

问题一:expression 和variable的区别?

当进入cvx_begin后,所有的expression和variable都为cvx类型,一个variable控制一个优化变量,不可以被赋值,重写。但expression是可以接受matlab的一般变量或者variable的赋值,甚至可以用来被放入minimize或者maximize。

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