数据分析--07：金融量化
데이터 분석--07: 재무 수량화
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一、金融介绍
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- 1、金融
- 2、金融工具
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- 1.期货
- 2.黄金
- 3.外汇
- 4.投资基金
- 5.股票
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- 股票的作用
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3、股票类别
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收益类型
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上市地区分布
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股票市场构成要素
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影响因素分析
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A股交易行为
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4、金融分析
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- 1.基本面分析
- 2.技术面分析
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5、金融量化投资
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- 1.为什么需要量化交易？
- 2.量化交易
- 3.量化交易的价值
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一、金融介绍
1、金融
金融就是对现有资源进行重新整合之后，实现价值和利润的等效流通。
2、金融工具
金融工具是在金融市场中可交易的金融资产。
主要分为股票 、期货 、黄金 、外汇 、基金 、债券 等。
1.期货
期货由大众商品（如棉花、大豆、石油）以及金融资产（如股票和债券）作为标的的标准化交易合约构成。这些标的是既可以是特定的商品（如黄金、原油和农产品），也可以是金融工具。
2.黄金
3.外汇
外汇是由国家外汇管理局（包括中央银行、货币管理机构、外汇平准基金及财政部）以银行存款、财政部库券以及长短期政府债券等具体形式持有的，在国际收支逆差发生时可作为偿付手段的一种债权性资产。
4.投资基金
投资基金通过公开发行基金份额来筹集资金，并用于证券投资的机构。其中基金由专业的基金管理人员担任管理职责，在受托人处托管资金，并采用资产组合的形式进行证券投资活动以实现收益目标。
5.股票
作为分配给出资人的权益证明，股票是股份公司向其颁发的证照。作为公司的股权所有者，股票持有者即是其股权的实际拥有者。
作为分配给出资人的权益证明，股票是股份公司向其颁发的证照。作为公司的股权所有者，股票持有者即是其股权的实际拥有者。
股票的作用
- 资格认定文件包括：投资者的出资凭证、投资者身份信息验证资料及对公司运营状况的评价
- 公司分红方案及资本增值收益
上市/ I PO ：企业在证券交易所公开向市场发行股票作为筹集资金的主要方式。
- 公司分红方案及资本增值收益
3、股票分类
1.收益分类
- 蓝筹股
- 成长股
- ST股
2.上市地区分类
- A 股：在 A 股上市的中国大陆公司采用人民币作为交易货币。
- B 股：在 B 股上市的中国大陆公司采用外币作为交易货币。
- H 股：在 H 股上市的企业属于中国香港市场。
- N 股：在 N 股上市的企业属于美国纽约市场。
- S 股：在 S 股上市的企业属于新加坡市场。
3.股票市场的构成
企业
中国证监会 行业协会 证券交易所
证券中介机构
证券交易所
上海证券交易所：仅设一个上证综合指数（SSE）
深圳证券交易所：
主板：主要包含大型成熟企业的沪深300指数（SZ50）
中小板：涵盖经营规模较小的小盘股集合指数（CSSTZ）
创业板：集中于成长期的创业类企业 创业板指
4.影响股票的因素
5.A股买卖
股票交易日为周一至周五（除法定节假日及交易所休市日）。
交易时间为：
开市集合竞价时段（9:15-9:25）；
前盘连续竞价时段（9:30-11:39）；
后盘持续竞价时段（13:00-15:00）；
深交所收盘集合竞价时段（14:57-15:00）。
4、金融分析
1.基本面分析
- 行业趋势分析
- 企业经营状况评估：涵盖行业发展趋势预测及市场环境影响因素分析
- 宏观经济环境评估：涵盖国家财政政策执行情况及货币政策调控机制等内容
2.技术面分析
- K线
- MA(均线,moving avg)
- MACD(指数平滑移动平均线)
- KDJ(随机指标)
- RSI
- BOLL
数据中心链接：http://data.10jqka.com.cn/market/lhbgg/code/000428/
5、金融量化投资
1.为什么需要量化交易？
- 传统交易
- 量化交易
2.量化交易
金融量化分析主要通过应用先进的数学模型来替代人的主观判断，并利用计算机技术筛选出能够在市场中带来显著收益的各种"大概率"事件，并据此制定相应的投资策略。
具体流程如下：
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灵光乍现：通过深入研究市场规律和历史数据发现潜在的投资机会
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细化策略：将初步发现的具体化为可操作的投资方案
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策略转程序：将优化后的投资方案转化为具体的计算机程序
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检验策略结果：
a. 经过回测验证：对历史数据进行模拟测试以验证其可行性和稳定性
b. 通过模拟交易验证：在虚拟环境中测试strategy的执行效果- 实盘交易
3.量化交易的价值
摒弃主观情绪、人性弱点以及认知偏差的影响，在更高程度上追求客观性。
能够综合考虑多维度的数据与复杂的结构，并建立多层次的模型框架。
能够迅速跟踪市场变化，并持续追踪并建立新的统计模型来寻找交易机会。
在决定投资策略后，则能通过回测验证其效果及其潜在表现。