量化金融 Lec 1 基本概念 1
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量化投资的主要内容
量投笔记，2015-04-22，WANG zihao。该笔记来源于 中国量化投资学会理事长 上海交通大学博士 丁鹏 先生所著作的《量化投资》
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量化选股 & 量化择时间 -> 人工智能 & 数据挖掘
股指套利 & 商品逃套利 -> 小波分析 & SVM
统计套利 & 算法交易 -> 分形理论 & 随机过程
量化选股
采用某种算法分析某股票的买入价值。如果满足条件则将该股票放入股票池，相反地，如果不满足条件则将该股票从股票池拿出。
公司估值法：“基本面决定价值，价值决定价格”
通过分析某公司股票的理论股价与其市场价格做对比，通过分析价格差异来决定是否投资的方法。
AI生成项目趋势法：
根据市场表现作出投资行为，如追市趋势或者反转操作。
AI生成项目资金法：
追逐市场主力资金的方向，资金流入价格上涨。资金流出价格下跌。
AI生成项目量化择时
使用经典的预测方法，建立起能在一定误差下的预测股价变动的预测模型。
AI生成项目股指期货套利
股指期货套利是利用股指期货市场存在的不合理价格，同时参与股指期货与股票现货市场交易，或者同时机型不同期限，不同类（但是相近）股票指数合约交易以赚取差价。
AI生成项目商品期货套利
相关商品在不同地点在不同时间都有一个合理的价格差异；由于价格波动性价格差价时常出现不合理，不合理必然回归合理，这个不合理回归合理的价格区间就是盈利区间。
AI生成项目统计套利
统计套利不同于无风险套利，他是运用证券价格的历史统计规律进行套利，是一种风险套利，其风险在于这种历史统计规律在未来一段时间内是否会继续存在。
AI生成项目利用股票收益序列建模
目标是在组合\beta值等于零的前提下实现\alpha收益，成为中性策略。
利用日收益率进行建模。属于超短线交易
利用股票的价格序列协整关系建模
利用累计收益率对均衡关系的偏离程度建模。
期权套利
期权套利是指同时买进卖出同一相关期货，但不同敲定价格或不同到七月份的看涨看跌期权合约。
算法交易
算法交易又被称为自动交易，黑盒交易或者机器交易。被动型，主动型，综合性算法。
资产配置
通过比较不同资产类的统计特征，建立数学模型，进而确定组合资产的配置目标和分配比例。
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