【更新】事件研究BHAR计算Stata代码（附示例数据）
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事件研究BHAR计算Stata代码
BHAR（Buy and Hold Abnormal Return）指标表示买入并持续持有至考察期结束时的股票收益超过市场组合对应投资组合收益的情况。具体而言，该指标计算的是在购买公司股票后一直持有至考察期结束时的股票收益率与市场组合对应投资组合收益率之间的差异。
其中
Rit表示个股回报率
Rmt表示市场组合回报率
该代码采用日数据作为基础；计算从事件日期开始至250个交易日（不含停牌期间）的BH值；具体时间段可根据个人需求进行调整；也可选择按月度进行计算；其核心逻辑保持不变
数据
准备
同一只股票可以多个事件
附件
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拓展 - BHAR月度版本
使用月收益率
数据 计算事件日期后t+1月至t+12月的BHAR
计算结果
经管之家：momingiqmiao7
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