量化交易 聚宽 双均线策略

    # 导入函数库
    from jqdata import *
    
    # 初始化函数，设定基准等等
    def initialize(context):
    # 设定沪深300作为基准
    set_benchmark('000300.XSHG')
    # 开启动态复权模式(真实价格)
    set_option('use_real_price', True)
    # 输出内容到日志 log.info()
    # 股票类每笔交易时的手续费是：买入时佣金万分之三，卖出时佣金万分之三加千分之一印花税, 每笔交易佣金最低扣5块钱
    set_order_cost(OrderCost(close_tax=0.001, 
    open_commission=0.0003, 
    close_commission=0.0003, 
    min_commission=5), type='stock')
    
    g.security = ['601318.XSHG']
    g.p1 = 5
    g.p2 = 60
    
    # 每日交易
    def handle_data(context, data):
    for stock in g.security:
        # 获取历史数据
        df = attribute_history(stock, g.p2)
        # print(df)
        ma60 = df['close'].mean() # 60日均线
        ma5 = df['close'][-5:].mean() # 5日均线
        
        cur_positions = context.portfolio.positions # 持仓情况
        # 60日均线 > 5日均线 并且持仓
        if ma60 > ma5  and stock in cur_positions:
            # 死叉 卖出
            order_target(stock, 0)
        # 60日均线 < 5日均线 并且不持仓
        if ma60 < ma5  and stock not in cur_positions:
            # 金叉 买入
            order_target(stock, context.portfolio.available_cash * 0.8)
            
    record(ma5=ma5, ma60=ma60)
    
    
    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
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