A股上市公司羊群效应CSSD、CSAD指标计算Stata代码和数据（2000-2023年）
羊群效应
计算说明
假设共有N（N≥2）只股票，则其个股回报率指的是在第t期考虑现金红利再投资后的个体股票回报率；其综合收益率是指在第t期考虑现金红利再投资后整个市场股票组合的平均收益率；包括等权重平均值、总市值加权平均值以及流通市值加权平均值，并提供相应的代码用于计算这些加权平均值。
参考文献
马丽. 中国股票市场羊群效应
实证分析[J]. 南开经济研究, 2016, 000(001):144-15
3.
数据说明
原始数据包含：日个股回报率（自1991年至2023年间的完整统计数据）。其中的数据遵循dta文件格式（需基于stata 14及以上版本）。最终计算所得的结果支持Excel文件格式。研究中采用流通市值加权与总市值加权两种方式，并分别采用t-1日的流通市值与总市值作为权重进行均值计算。研究选取了覆盖2000年至2023年的A股上市公司作为样本群体。最后呈现两种分析结果（非筛选条件下的两种分析结果及剔除金融保险业相关及 ST/ * ST 或 PT 类股票后的两种分析结果）。
附件内容
计算过程
计算结果
如果需要科创板的
结果，只需这行修改一下就可以
-
选择A股上市公司
-
市场类型：1=上海A
2=上海B 4=深圳A 8=深圳B 16=创业板 32=科创板 64=北交所
keep if inlist(市场类型, 1, 4, 16, 32, 64)
复
制代码
改成
keep if inlist(市场类型, 32)
复制代码
附件内容
经管之家：momingiqmiao7
欢迎订阅！加入我们吧！提供更多的实用数据，并独家发布内容。禁止用于商业目的的转载。转载必究！如果有任何问题，请您直接在帖子下方及时回复您的问题。注意：平台支持用户通过经管一号账号及微信订阅服务进行购买，并享有高质量的服务与保障；仅限于经管一号及微信平台的订单享受质量保证和服务保障；批量下单即可获得优惠折扣
【关注】【帖子索引2022年】【帖子索引20
21年】【使用常见问题】
【点击查看更多帖子】【Stata软件下载】【Stat
a免费学习资料】
下载路径：【
点击下载：A股上市公司羊群效应CSSD与CSAD指标计算的相关代码及数据（时间范围：2000-2023年）